No, significa que te gusta la música triste. Es como leer historias tristes o poemas bellamente trágicos. No significa que estés triste. Solo significa que amas el significado profundo, o la emoción potente en las palabras o la melodía. Creo que la música triste es más profunda que cualquier otro tipo de canción, debido a la emoción cruda y las letras en ella.
Edit: pero los constantes dolores de la depresión es preocupante. Es mejor que hables con un consejero sobre eso y te ayudarán desde allí. Ellos están ahí para ayudar! Todo lo mejor.