Aclaremos una cosa: si estás enamorado de alguien y esa persona te rechaza antes de que se convierta en una relación, nunca amaste a esa persona. Te encantó la idea de estar con esta persona, pero en realidad nunca tuviste la oportunidad de acercarte a ella. En este caso: seguir adelante.
En la situación en la que estabas en una relación y se rompió porque la otra persona ya no te quiere, o no tanto como te gustaría, es mejor revisar los pros y los contras de seguir siendo amigos o no. Pero es su decisión si le duele cada vez que los vuelve a ver o no.