¿Cuál es un buen primer trabajo donde podré combinar mi amor por el mercado de valores con mi amor por las computadoras y la tecnología?

Answer 1

Crear un algoritmo de trading.

— Base de conocimientos —

Aquí hay 6 bases de conocimientos principales para la construcción de sistemas de comercio algorítmico. Debe familiarizarse con todos ellos para construir sistemas comerciales efectivos. Algunos de los términos utilizados pueden ser un poco técnicos, pero debería poder entenderlos por Google.

1. Teorías del mercado

Necesitas entender cómo funciona el mercado. Más específicamente, debe comprender las ineficiencias del mercado, las relaciones entre los diferentes activos / productos y el comportamiento de los precios. Las ideas comerciales provienen de las ineficiencias del mercado. Deberá saber cómo evaluar las ineficiencias del mercado que le dan una ventaja comercial frente a las que no lo hacen.

2. Diseño de robot

Diseñar robots efectivos implica comprender cómo funcionan los sistemas comerciales automatizados. Esencialmente, una estrategia de negociación algorítmica consta de 3 componentes principales: 1) Entradas, 2) Salidas y 3) Tamaño de la posición. Deberá diseñar estos 3 componentes en relación con la ineficiencia del mercado que está capturando (y no, este no es un proceso sencillo).

No necesita saber matemáticas avanzadas (aunque le ayudará si desea desarrollar estrategias más complejas). Las buenas habilidades de pensamiento crítico y una buena comprensión de las estadísticas lo llevarán muy lejos. El diseño implica pruebas retrospectivas (pruebas de robustez y ventaja comercial) y optimización (maximización del rendimiento con un ajuste de curva mínimo).

También deberá saber cómo administrar una cartera de estrategias de negociación algorítmica. Las estrategias pueden ser complementarias o conflictivas, lo que puede llevar a aumentos no planificados en la exposición al riesgo o cobertura no deseada. La asignación de capital también es importante: ¿divide el capital equitativamente en intervalos regulares o recompensa a los ganadores con más capital?

3. Codificación

Si sabe qué productos desea intercambiar, encuentre plataformas de negociación adecuadas para estos productos. Luego aprenda el lenguaje de programación API de esta plataforma / backtesters.

Si comienza, le recomendaría Quantopian (solo acciones), Quantconnect (acciones y FX) o Metatrader 4 (FX y CFD en índices de acciones, acciones y materias primas). Los lenguajes de programación utilizados son Python, C # y MQL4 respectivamente.

4. Gestión de datos

Basura en == basura fuera. Los datos inexactos conducen a resultados de prueba inexactos. Necesitamos datos razonablemente limpios para una prueba precisa. La limpieza de datos es una compensación entre costo y precisión. Si desea datos más precisos, necesita dedicar más tiempo (tiempo == dinero) a limpiarlos. Algunos problemas que causan datos sucios incluyen datos faltantes, datos duplicados, datos incorrectos (marcas incorrectas). Otros problemas que llevan a datos engañosos incluyen dividendos, divisiones de acciones y reinversiones de futuros, etc.

5. Gestión de riesgos

Existen 2 tipos principales de riesgo: Riesgo de mercado y Riesgo operacional. El riesgo de mercado implica un riesgo relacionado con su estrategia comercial. ¿Considera los peores escenarios? ¿Qué pasa si ocurre un evento de cisne negro como la tercera guerra mundial? ¿Has cubierto riesgos no deseados? ¿Su tamaño de la posición es demasiado alto?

Además de administrar el riesgo de mercado, debe considerar el riesgo operacional. El fallo del sistema, la pérdida de conexión a Internet, el algoritmo de ejecución deficiente (lo que lleva a precios mal ejecutados o las operaciones perdidas debido a la incapacidad de manejar las recotizaciones / deslizamientos altos) y el robo por parte de piratas informáticos son problemas muy reales.

6. Ejecución en vivo

Backtesting y el comercio en vivo son muy diferentes. Tendrá que seleccionar los corredores adecuados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News con Forex Trading Forums & Forex Brokers Reviews es su mejor amigo, lea las reseñas de los brokers allí.

Necesita una infraestructura adecuada (VPN seguro y manejo de tiempo de inactividad, etc.) y procedimientos de evaluación (controle el rendimiento de sus robots y analícelos en relación con la ineficiencia del mercado / pruebas de respaldo / op

timisations) para gestionar su robot durante toda su vida útil. Necesita saber cuándo intervenir (modificar / actualizar / apagar / t

urna sobre tus robots) y cuando no.